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远东新闻

远东资信博士后工作站首篇国际性学术论文发表!

发布时间:2022-05-17

       2022年5月15日,远东资信评估有限公司(简称“远东资信”)博士后科研工作站的孙晨童博士以第一作者身份,在国际经济类学术期刊《bulletin of economic research》成功发表论文“extracting business cycles with three filters: a comparative studyand application in the case of china”。
      《bulletin of economic research(经济研究公报)》是一份国际性学术期刊,被社会科学引文索引(socialscience citation index,ssci)收录,期刊发表的文章横跨整个经济学、计量经济学、经济史等领域。
     “extracting business cycles withthree filters: a comparative study and application in the case of china”中文译为“三种滤波方法提取经济周期的比较与应用研究——以中国为例”。论文采用前沿的计量经济学建模技术对经济周期波动测定问题进行了细致地分析,研究成果对企业准确把握与合理预测宏观经济形势、规避宏观经济波动风险等方面具有重要的现实意义。同时,论文的发表也为远东资信博士后工作站在未来的学术研究道路上拓宽了国际视野、奠定了扎实的宏观经济学理论基础。


       经济周期波动一直是金融与政府部门关注的焦点问题,作为金融部门合理优化资产配置以及政府部门实施“逆周期”调控政策的重要依据,经济周期测定的准确性显得至关重要。论文中指出,目前主流的经济周期测定方法是基于时间序列频域分析的各种滤波方法,例如hodrick 和 prescott (1997) 提出的hp滤波方法、baxter 和 king(1999)提出的bk滤波方法以及新兴的小波滤波方法,文中对上述三种方法提取经济周期的准确性以及滤波能力进行了系统地对比分析。

       目前大多数文献在对比滤波方法时,更多是从具体经济指标出发,根据实证结果来比较滤波效果,这种研究思路并不能全面地分析出到底哪种滤波方法更好。论文在吸收借鉴国内外相关研究成果的基础上,创新性地采用蒙特卡洛模拟方法进行随机性实验,生成了具有不同周期特点的时间序列,全面考察了hp、bk、小波滤波方法在处理不同类型序列时的滤波能力,通过构建统计量,对比分析三种方法滤波效果的优劣,最后对中国的经济周期波动问题进行了实证研究。


       孙晨童,毕业于东北财经大学数量经济学专业,远东资信博士后科研工作站博士后研究员,清华大学经济管理学院博士后,研究方向为宏观经济与金融计量分析、房地产行业的信用风险识别与预警。拥有丰富的科研经历,在《bulletin of economic research》《经济研究公报》《当代财经》《南京审计大学学报》等ssci、cssci核心期刊发表多篇学术论文,曾参与博士导师主持的国家自然科学基金、国家社科基金重大项目等多项课题,参与专著《经济周期波动分析与预测方法》和《生态产品价值研究:评价与实现》的编写工作,并先后参与2016年~2019年的《经济蓝皮书》、2018年《中国经济预测与展望》中研究报告的书写工作。



       2021年12月,与远东资信博士后研究团队联合书写的研究报告《城投行业2022年信用风险展望》在《中国经济安全展望报告2022》一书中成功出版发行,其中,报告中对2022年我国gdp增长率做出了5.5%的预测,这与 “两会”制定的全年经济增长预期目标完全吻合。

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